Como uma taxa de inadimplência de 0% tornou-se realidade no Brasil

Por Russell Weiss*

A inadimplência zero não é mais um sonho. A WEEL, uma fintech de fomento mercantil online que atua junto a pequenos e médios negócios no Brasil, é a primeira empresa de crédito do País a atingir esse  marco até há pouco tempo impensável e sem afetar o próprio crescimento.

O índice de inadimplência é a porcentagem de empréstimos que não são pagos em relação ao volume total emprestado.

Para atingir o índice de inadimplência de 0%, um credor como a WEEL, que atua na antecipação de recebíveis, precisa criar algo à primeira vista impossível: uma plataforma perfeita de tomada de decisões que emprega um monumental volume de dados de múltiplas fontes e múltiplos formatos.

Todo empréstimo, é claro, precisa ser pago e, nas operações de factoring, os resultados desses empréstimos podem ser analisados rapidamente por um motivo muito simples: tais operações, em geral, trabalham com prazos de vencimento de apenas 30 a 90 dias. Assim, ao final do processo, o credor obtém uma resposta extremamente rápida sobre a taxa de acerto ou de falhas do sistema de tomada de decisões que ele empregou para analisar o seu risco.

Ocorre que o Brasil é conhecido por altos índices de inadimplência, principalmente entre as PMEs, que representam mais de 90% das empresas do país. Segundo dados da Serasa Experian, dos 6,4 milhões de estabelecimentos instalados no Brasil, cerca de 5 milhões estavam com contas em atraso no mês de junho de 2018. E isto sem contabilizar as fraudes, contenciosos e outras “surpresas” que elevam o risco do crédito às alturas.

Apesar dos desafios, nós sabíamos que, com tecnologias avançadas, grandes conjuntos de dados e aprendizagem de máquina, poderíamos criar um sistema de tomada automática de decisões que nos permitiria atingir o objetivo de alcançar a inadimplência zero.

Estamos felizes em anunciar: missão cumprida!

Como isto se tornou possível?
Se analisarmos nossos empréstimos não pagos em relação a todos os empréstimos feitos desde o início de nossa atuação, em 2014, nosso índice de inadimplência é de 0,5%. Este é, certamente, o índice de inadimplência mais baixo já alcançado por qualquer empresa de factoring da história brasileira.

E note-se que a atitude padrão dos emprestadores, ao calcular sua taxa de inadimplência, é incluir nessa taxa também a incidência de atrasos (posteriormente pagos), que são compensados por multas. Assim, levando-se em conta esta quitação do débito e sua multa respectiva, chegamos à situação de zero inadimplência.

O principal viabilizador para atingirmos essa meta foi um trabalho ambicioso e incansável, realizado por alguns dos melhores data scientists do mercado mundial — que atuam em nosso centro de P&D, em Israel — e associado a novas tecnologias para a prevenção de risco. Elencamos, a seguir, alguns desses fatores.

1. Temos parceiros de dados de alta relevância
São necessários muitos dados relevantes para a construção de um algoritmo de tomada de decisões de crédito que consiga superar os modelos tradicionais. Fintechs de crédito pioneiras, como Lending Club ou Prosper, tiveram que coletar dados da forma como se fazia antigamente. Ou seja, realizando empréstimos sucessivos e apurando os riscos a posteriori, ou seja, depois que estes já se consolidavam como fato.

Ter de emprestar antes para depois adquirir um conjunto de dados para pesquisa é uma experiência muito cara. Com o surgimento das fintechs, o cuidado com os critérios de empréstimo ganhou novas dimensões, e até mesmo empresas mais tradicionais estão dispostas a contribuir com seus conjuntos de dados para conseguir melhores resultados. Essa é uma parceria estratégica, que ajuda credores em estágio inicial a refinar seus algoritmos de crédito.

2. Confiamos na “máquina” 
Os empréstimos, hoje em dia, se tornaram uma ciência basicamente focada em dados objetivos. Um algoritmo matemático sempre poderá analisar muito mais variáveis do que um ser humano e, além disso, não estará sujeito a decisões subjetivas nem à fadiga. Vale lembrar também que máquinas não tiram dias de folga.

Os operadores são sempre tentados a desafiar a decisão tomada pelo algoritmo “só desta vez”, mas esta tentação deve ser sempre rechaçada. O erro humano é um grande fator de risco, que pode enfraquecer até os melhores sistemas de tomada de decisões.

3. Prestamos atenção em tudo (inclusive nos metadados)
Bons cientistas de dados são como detetives. Eles precisam analisar milhares de variáveis para identificar os fatores que ajudam a aumentar a força preditiva do algoritmo. Às vezes, as variáveis mais importantes podem ficar de fora. Metadados, que descrevem o conjunto de dados e o seu histórico, são geralmente desconsiderados e removidos do conjunto de dados.

Tivemos um pouco de sorte, é claro, e nos surpreendemos ao descobrir que os metadados, a exemplo da velocidade e da precisão dos clientes na hora do envio dos dados para a WEEL, eram indicadores de solvência extremamente importantes.

4. Sabemos que tragédias acontecem
Como cientistas de dados, é muito fácil “se apaixonar” por nossos algoritmos de crédito. Podemos testar um conjunto gigante de dados e provar que ele funciona com 99% de precisão. No entanto, testes geralmente presumem condições normais.

Mas e em situações imprevistas? Afinal, no Brasil, elas são a norma! Há apenas alguns meses, caminhoneiros fizeram uma greve em todo o país e diversas indústrias ficaram totalmente paralisadas. Até os melhores algoritmos precisam executar testes de estresse para lidar com cenários apocalípticos.

5. Não dependemos da cobrança
Os credores geralmente consideram: “Se não der certo, acertaremos na cobrança”. É uma péssima estratégia. Quando o empréstimo chega ao estágio de cobrança, as chances de recuperação são significativamente reduzidas e provocam grande estresse no relacionamento entre as duas empresas.

A equipe de tomada de decisões precisa assumir o controle para garantir que os empréstimos não cheguem a esse estágio. O melhor é que, logo de início, sejam filtrados os clientes com alguma chance de causar dores de cabeça.

6. Temos vontade, acima de tudo
A pronúncia do nome WEEL remete a will (vontade, em inglês). Acima de tudo, nos armamos com vontade e obstinação para acreditar no sucesso da nossa estratégia de inadimplência zero. Com uma equipe talentosa e um objetivo em comum, até mesmo o impossível é possível – mesmo no complexo mercado brasileiro.

*Russell Weiss é CRO (Chief of Risk Officer) da fintech de antecipação de recebíveis WEEL, que mantém cientistas de dados implementando modelos de concessão de crédito a partir de análises financeiras de ponta e Inteligência Artificial.